AlphaGo完美戰(zhàn)勝中國(guó)棋手柯潔，標(biāo)志著人工智能在棋類游戲中的優(yōu)勢(shì)已無(wú)可爭(zhēng)議;另一方面，AI與投資領(lǐng)域的結(jié)合也悄然來(lái)臨。
與傳統(tǒng)投資相比，AI投資具有明顯的優(yōu)勢(shì)，AI沒(méi)有情感、心理等復(fù)雜感情的干擾，可以較大程度避免因?yàn)槿说脑虍a(chǎn)生的利益沖突，同時(shí)邏輯推理也比人類更勝一籌;此外，AI具備人類無(wú)法比擬的大數(shù)據(jù)分析、金融模型建立、資產(chǎn)配置算法，以及動(dòng)態(tài)風(fēng)險(xiǎn)監(jiān)控等能力。
經(jīng)過(guò)近十年的發(fā)展，國(guó)外智能投顧市場(chǎng)已初具規(guī)模，以Wealthfront、Betterment等為代表的新興智能投顧公司管理規(guī)模已達(dá)數(shù)十億美元。在歐美蓬勃發(fā)展的態(tài)勢(shì)下，國(guó)內(nèi)智能投顧也開(kāi)始緊隨其后，紛紛開(kāi)始布局。
看到了國(guó)內(nèi)市場(chǎng)的龐大需求，量化云創(chuàng)始人吳超帶領(lǐng)一支由來(lái)自GoldmanSachs、JPMorgan、IBM、恒基兆業(yè)、華為及新大陸等上市公司高管和技術(shù)專家組成的團(tuán)隊(duì)，以“打造國(guó)內(nèi)最全智能量化策略交易系統(tǒng)平臺(tái)”為使命，經(jīng)過(guò)不懈努力，自行研發(fā)出極致智能量化策略交易平臺(tái)——量金，該產(chǎn)品支持多資產(chǎn)、多策略的混合研究，為量化客戶提供了從策略開(kāi)發(fā)、回測(cè)分析和交易部署的一站式服務(wù)，是投資人進(jìn)行專業(yè)量化投資的全方位平臺(tái)。
核心產(chǎn)品量金大放異彩
2017年，管理資金超5萬(wàn)億美元的資產(chǎn)管理公司貝萊德擬大幅削減依靠人工主動(dòng)選股的部門(mén)，并引進(jìn)相關(guān)量化人才;微軟人工智能首席科學(xué)家鄧力透露已離開(kāi)微軟，加入美國(guó)基金公司Citadel擔(dān)任首席人工智能官，種種跡象表明，人工智能的觸角已經(jīng)伸向?qū)I(yè)能力較強(qiáng)的投資領(lǐng)域。
早在2008年，時(shí)任某國(guó)際頂尖投行高級(jí)交易分析師的吳超，集結(jié)3位印度籍同仁研發(fā)量化策略，將從業(yè)多年積攢而來(lái)的金融投資經(jīng)驗(yàn)進(jìn)行系統(tǒng)化整合，用代碼將投資邏輯寫(xiě)成自動(dòng)交易程序，促成金融+科技的極致融合，智能化投資戰(zhàn)略就此開(kāi)篇。
十余年來(lái)，吳超通過(guò)量化投資的碩果不斷在內(nèi)部晉升為中國(guó)區(qū)副總裁，同時(shí)吳超和他的團(tuán)隊(duì)在實(shí)戰(zhàn)環(huán)境中不斷優(yōu)化升級(jí)智能量化策略系統(tǒng)，并最終于2017年2月帶領(lǐng)著核心團(tuán)隊(duì)成立量化云。其最初的智能量化策略系統(tǒng)經(jīng)過(guò)不斷完善和改進(jìn)最終形成了“量金”這一核心產(chǎn)品，在股票、期貨、外匯、貴金屬等金融市場(chǎng)大放異彩。
據(jù)了解，量金系統(tǒng)擁有的策略開(kāi)發(fā)、回測(cè)分析和交易部署三大模塊可以實(shí)現(xiàn)量化動(dòng)能全覆蓋。具體而言，量金系統(tǒng)為零門(mén)檻向?qū)讲呗陨桑С只赑ython的高效率策略開(kāi)發(fā)，以及C++的高性能策略開(kāi)發(fā)。如此開(kāi)放而快速的開(kāi)發(fā)平臺(tái)，簡(jiǎn)單易學(xué)，適合不同背景的投資者。
在回測(cè)模塊方面。量金平臺(tái)提供了高效快捷、精準(zhǔn)有效的回測(cè)環(huán)境，同時(shí)還有多維度策略性能評(píng)估，方便用戶隨時(shí)檢驗(yàn)和修改策略，值得一提的是其云端回測(cè)和可視化參數(shù)優(yōu)化，對(duì)低頻和高頻的數(shù)據(jù)源進(jìn)行了大量嚴(yán)格、細(xì)致的清洗，從而使投資者的投資策略在更高質(zhì)量的數(shù)據(jù)上回測(cè)，最終更好地為實(shí)盤(pán)投資提供了幫助。
交易部署方面，除支持多市場(chǎng)、多賬號(hào)、多策略的交易外，量金還擁有專業(yè)級(jí)獨(dú)立部署式的交易模塊，支持windows、linux部署。而分布式系統(tǒng)級(jí)風(fēng)控和APP監(jiān)控為賬戶風(fēng)險(xiǎn)控制再加上了一道屏障。
“量金系統(tǒng)是對(duì)那些零編程經(jīng)驗(yàn)的人，通過(guò)一個(gè)很簡(jiǎn)短的課程學(xué)習(xí)，就會(huì)使用這套工具。這些策略編程的模板在長(zhǎng)期市場(chǎng)交易過(guò)程中能獲得比較穩(wěn)定的收益，投資者可以直接調(diào)用其中一個(gè)、兩個(gè)，或者三個(gè)，調(diào)用完之后又會(huì)自動(dòng)生成一個(gè)新的交易模型，而這個(gè)模型可以對(duì)接他的交易賬戶，實(shí)現(xiàn)全自動(dòng)的交易還有全自動(dòng)的風(fēng)控。”量化云創(chuàng)始人吳超對(duì)此形象地說(shuō)道。
國(guó)內(nèi)最全量化策略系統(tǒng)平臺(tái)
在吳超的帶領(lǐng)下，量化云經(jīng)過(guò)十年的不斷摸索和改進(jìn)，其相關(guān)策略已經(jīng)在股票、期貨、外匯、貴金屬等領(lǐng)域有所建樹(shù)，其收益穩(wěn)健卓越，并獲得國(guó)家相關(guān)知識(shí)產(chǎn)權(quán)。
據(jù)了解，量化云的三款內(nèi)外盤(pán)期貨策略各有特色，其中，Coin Collector 策略通過(guò)實(shí)時(shí)計(jì)算目前中金所上市的兩種國(guó)債期貨價(jià)格所隱含的收益率差，并通過(guò)噪音分析的方法，捕捉價(jià)格異常點(diǎn)，進(jìn)行套利交易，獲取短暫的市場(chǎng)不合理定價(jià)所帶來(lái)的低風(fēng)險(xiǎn)收益。
Saving Box 策略監(jiān)控相關(guān)性較強(qiáng)的期貨品種對(duì)，基于殘差分析捕捉價(jià)格異常點(diǎn)，進(jìn)行套利交易，獲取短暫的市場(chǎng)不合理定價(jià)所帶來(lái)的低風(fēng)險(xiǎn)收益。主要交易有色金屬，黑色金屬，化工，榨油等產(chǎn)業(yè)鏈中的上下游商品。
Pair Trading策略自動(dòng)掃描內(nèi)盤(pán)外盤(pán)所有的商品期貨和指數(shù)期貨，找到相關(guān)率超過(guò)90%的一對(duì)產(chǎn)品，或者3個(gè)產(chǎn)品形成三角關(guān)系，目的就是最大程度的消滅趨勢(shì)，讓Pair或者三角的價(jià)差穩(wěn)定的走成平行震蕩空間，然后在此空間內(nèi)高拋低吸穩(wěn)定盈利。
量化云還擁有三款內(nèi)外盤(pán)期貨+外匯策略，分別是復(fù)合周期類策略、趨勢(shì)通道類策略和HFT 高頻交易類策略。
在股票市場(chǎng)方面，量化云的五款股票策略可承載的資金100萬(wàn)起，最高承載資金可達(dá)10億。其策略包括：資金跟隨策略一期策略和二期策略，上市公司行為分析策略、主力行為分析策略和日內(nèi)趨勢(shì)交易T+0策略。
其中，資金跟隨策略一期和二期策略使用深交所逐筆數(shù)據(jù)對(duì)單票進(jìn)行分析，根據(jù)大單委托和撤單數(shù)量與頻率判斷大資金介入情況和目的，以及根據(jù)大資金拉抬股價(jià)或并購(gòu)重組基本套路，利用機(jī)器學(xué)習(xí)等方式判斷當(dāng)前單票價(jià)格所處階段，進(jìn)而決定買(mǎi)賣(mài)和持有。
上市公司行為分析策略實(shí)時(shí)掃描所有A股上市公司的信息，通過(guò)知識(shí)圖譜基本面量化的手法計(jì)算出上漲的概率，通過(guò)交易高概率的股票獲利。
主力行為分析策略通過(guò)系統(tǒng)自動(dòng)對(duì)全市股票做標(biāo)簽分類，通過(guò)高頻數(shù)據(jù)逐筆成交，逐筆委托和量?jī)r(jià)關(guān)系等等計(jì)算出主力意圖。
日內(nèi)趨勢(shì)交易T+0策略對(duì)股票的日內(nèi)K線系統(tǒng)自動(dòng)識(shí)別，確認(rèn)上漲、下跌或橫盤(pán)三種趨勢(shì)，通過(guò)日內(nèi)價(jià)格散點(diǎn)分布圖和密集成交區(qū)等等的重要指標(biāo)尋找買(mǎi)賣(mài)點(diǎn)，對(duì)資金分2到10等分，分別做高拋低吸，目的就是吃盡單只股票日內(nèi)所有的波動(dòng)區(qū)間。
此外，量化云還有一款外匯策略News Trading類策略，其根據(jù)重要經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)公布時(shí)間，提前30秒雙向掛單，讓市場(chǎng)自己選擇運(yùn)動(dòng)的方式。成交的一側(cè)根據(jù)動(dòng)量持續(xù)加倉(cāng)，并做跟蹤止盈。
上述多達(dá)12個(gè)高水平的量化策略，覆蓋市場(chǎng)面廣，策略普適性強(qiáng)，有效性突出，同時(shí)盈利能力穩(wěn)定，夏普比都在3比1以上。
值得一提的是，除量金系統(tǒng)外還有一個(gè)量盈系統(tǒng)，該系統(tǒng)擁有一站式交易端、系統(tǒng)級(jí)風(fēng)控功能和靈活的子策略三大顯著特征，目前正被很多基金公司所使用，取得不錯(cuò)的反響。
“我們的終極目標(biāo)就是讓投資者只需要登陸量化云網(wǎng)站，點(diǎn)擊鼠標(biāo)就可以完成一鍵式訂制個(gè)性化的量化策略，同時(shí)這些策略覆蓋全市場(chǎng)，資產(chǎn)標(biāo)的齊全，投資者可以一鍵進(jìn)行交易。”量化云創(chuàng)始人吳超對(duì)此表示，“可以說(shuō)，量化云實(shí)現(xiàn)了從選擇策略到交易下單的完整閉環(huán)。”
